УТВЕРЖДЕНО Приказом по ОАО Форталеса № 18 от 17.06.2005 г.
Положение об Отделе управления рисками 1. Общие положения 1.1. Отдел управления рисками (далее — Отдел) является структурным подразделением Открытого акционерного общества Форталеса (далее — Банк). 1.2. Отдел создается и ликвидируется решением Совета Директоров Банка по согласованию с руководителем Банка. 1.3.
Отдел административно подчиняется начальнику Службы внутреннего контроля Банка. 1.4. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник отдела, назначаемый на должность приказом руководителя Банка. 1.5. Решения, принимаемые Кредитным комитетом и Комитетом по управлению пассивами и активами Банка, обязательны для исполнения начальником Отдела. 1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами ЦБ РФ, данным Положением, решениями Кредитного Комитета, Комитета по управлению пассивами и активами, Инвестиционного Комитета и иными локальными нормативными актами. 2. Цели и задачи Отдела. 2.1. Основной целью Отдела является максимизация стоимости вложений путем эффективного управления рисками банковской деятельности в установленных Советом Директоров Банка пределах и обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующего характеру и масштабам проводимых Банком операций. 2.2. К задачам Отдела относятся: 2.2.1. своевременное выявление и оценка рыночных рисков, кредитных рисков, рисков контрагентов и рисков ликвидности по всем видам операций Банка, оптимальное распределение ресурсов между всеми видами активных операций Банка и эффективное их использование; 2.2.2. подготовка предложений по установлению и изменению кредитных и рыночных лимитов, лимитов на контрагентов; 2.2.3. устанавливать и изменять при согласовании с Кредитным Комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами кредитные и рыночные лимиты, учитывая факторы подверженности рискам. 2.2.4. мониторинг соблюдения лимитов, утвержденных Кредитным Комитетом, комитетом по управлению активами и пассивами. 2.2.5. предоставление руководству Банка и руководителям подразделений отчетов о текущих открытых позициях и величине риска, отчетов о состоянии лимитов и об их нарушении; 2.2.6. выявление и доведение до сведения руководства случаев превышения лимитов; 2.2.7. координация внедрения новых финансовых инструментов и обеспечение эффективности процесса их разработки; 2.2.8. установление и поддержание информационных потоков внутри Банка по вопросам, относящимся к сфере деятельности Отдела. 3. Структура Отдела. 3.1. В состав Отдела входят: — группа управления рыночными рисками (далее — Группа А); — группа управления рисками контрагентов (далее — Группа Б); — группа управления кредитными рисками (далее — Группа В). 3.2. Группы возглавляются ведущими специалистами, осуществляющими непосредственное руководство всей деятельностью соответствующих групп. 3.3. Ведущие специалисты подчиняются непосредственно начальнику Отдела. 3.4. Ведущие специалисты Отдела организуют работу и обеспечивают постоянный контроль за исполнением возложенных на соответствующие группы задач и функций, несут персональную ответственность за деятельность подчиненных им групп. 3.5. В состав Группы А входят: — ведущий специалист Группы управления рыночными рисками; — аналитик Группы управления рыночными рисками; — специалист Группы управления рыночными рисками. 3.6. В состав Группы Б входят: — ведущий специалист Группы управления рисками контрагентов; — аналитик Группы управления рисками контрагентов; — специалист Группы управления рисками контрагентов. 3.7. В состав Группы В входят: — ведущий специалист Группы управления кредитными рисками; — аналитик Группы управления кредитными рисками; — специалист Группы управления кредитными рисками. 4. Функции групп Отдела. 4.1. Функции Группы А: 4.1.1. своевременное выявление и оценка рыночных рисков по всем видам активных операций, возникающих как при проведении операций, так и при изменении стоимости торговых позиций в связи с изменением ситуации на финансовых и фондовых рынках; 4.1.2. перерасчет и мониторинг изменения параметров рыночного риска (котировку ценных бумаг, процентные ставки, валютные курсы, фондовые индексы и другие параметры). Сравнение рассчитанных параметров с фактическими результатами; 4.1.3. моделирование и оценка воздействия изменений параметров рыночного риска на структуру баланса Банка для контроля и управления критическими ситуациями, которые могут иметь нежелательные последствия для Банка. Осуществление совместно с подразделениями Банка оценки способности Банка компенсировать воздействие таких критических ситуаций; 4.1.4. оказание содействия подразделениям Банка по вопросам оптимального размещения ресурсов с учетом подверженности рискам; 4.1.5. оценка и мониторинг доходности активных операций с учетом подверженности рыночным рискам. Независимая оценка сделок на предмет отклонения цены приобретения/продажи от рыночной на момент заключения сделок; 4.1.6. мониторинг соблюдения лимитов по факторам рыночного риска. Выявлять и доводить до сведения Комитета по управлению активами и пассивами, а также руководителей соответствующих подразделений все случаи превышения лимитов; 4.1.7. обеспечение оперативной информацией род разделений о состоянии лимитов и величине риска; 4.1.8. не реже одного раза в год осуществлять пересмотр методологий и моделей, используемых для измерения параметров рыночного риска и степени подверженности риску. Осуществлять разработку и внедрение новых методологий и моделей оценки рыночных рисков; 4.2. Функции Группы Б: 4.2.1. оценка и мониторинг кредитоспособность контрагентов, клиентов и эмитентов бумаг с фиксированной доходностью, имеющих банковские лицензии; 4.2.2. контроль своевременного выполнения контрагентами (клиентами) своих обязательств по сделкам с Банком; 4.2.3. взаимодействие с контрагентами (клиентами) для открытия и (или) увеличения лимитов; 4.2.4. обеспечение оперативной информацией подразделений о состоянии лимитов на контрагентов (клиентов) и величине рисков; 4.2.5. мониторинг соблюдения лимитов на контрагентов (клиентов). Выявлять и доводить до сведения Кредитного Комитета, а также руководителей соответствующих подразделений все случаи превышения лимитов; 4.2.6. осуществлять моделирование невозможности контрагентов (клиентов) выполнить обязательства по отношению к Банку для контроля и управления критическими ситуациями, которые могут иметь нежелательные последствия; 4.2.7. не реже одного раза в год осуществлять пересмотр методологий и моделей, используемых для оценки кредитоспособности контрагентов (клиентов). Осуществлять разработку и внедрение новых методологий и моделей оценки кредитоспособности контрагентов (клиентов). 4.3. Функции Группы В: 4.3.1. своевременная идентификация и оценка рисков при совершении операций, связанных с коммерческим кредитованием (предоставлением кредитов, гарантий, открытие аккредитивов, пролонгация кредитных соглашений), факторингом, проектами корпоративного финансирования и прямых инвестиций; 4.3.2. проведение независимого анализа кредитоспособности заемщиков; 4.3.3. разработка совместно с подразделениями Банка способов минимизации рисков при совершении операций, связанных с коммерческим кредитованием и факторингом; 4.3.4. анализ деятельности страховых организаций в целях выработки рекомендаций по страхованию предметов залога и имущества Банка; 4.3.5. оценка и мониторинг кредитоспособности эмитентов ценных бумаг с фиксированным доходом, не имеющих банковских лицензий; 4.3.6. разработка и совершенствование совместно с подразделениями Банка методологий оценки и способов минимизации рисков Банка при совершении операций, связанных с коммерческим кредитованием и факторингом; 4.3.7. мониторинг соблюдения кредитных лимитов. Выявлять и доводить до сведения Кредитного Комитета, а также руководителей соответствующих подразделений все случаи превышения лимитов; 4.3.8. обеспечение оперативной информацией подразделений о состоянии кредитных лимитов и величине рисков. 5. Полномочия Отдела. 5.1. Отдел обладает всеми правами в рамках действующего законодательства и документов, регламентирующих деятельность Банка. 5.2. Отдел имеет право, учитывая факторы подверженности рискам, устанавливать и изменять при согласовании с Кредитным Комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами кредитные и рыночные лимиты, соответствующие максимальным пределам риска, установленным Советом Директоров Банка. 5.3. Отдел имеет право давать указания соответствующим подразделениям Банка о приведении позиций в соответствие с установленными лимитами в случае их превышения. 5.4. Отдел имеет право выдавать временные предписания (до решения соответствующего Комитета) о недопущении действий, результатом которых может стать принятие на себя Банком чрезмерных рисков. 5.5. Отдел имеет право оперативно изменять значения лимитов на контрагентов и рыночных лимитов в сторону уменьшения по операциям на денежном и фондовом рынках при возникновении неблагоприятных обстоятельств с обязательным последующим уведомлением Кредитного Комитета и Комитета по управлению активами и пассивами соответственно. 5.6. Для выполнения своих задач и функций Отдел имеет право пользоваться необходимыми для работы компьютерными программами и базами данных, архивными документами, специальными периодическими изданиями. 5.7. Отдел имеет право получать от подразделений Банка документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела. 5.8. Отдел имеет право взаимодействовать с контрагентами (клиентами) для открытия и (или) увеличения лимитов. 6. Ответственность. 6.1. Начальник Отдела ответственен за осуществление общего руководства и организацию работы Отдела по выполнению функций, связанных со своевременным выявлением, оценкой и управлением рисками Банка при совершении различных операций, в том числе во всех филиалах, иных подразделениях Банка. 6.2. Начальник Отдела отвечает за разработку и воплощение в жизнь политики Отдела. 6.3. Начальник Отдела несет ответственность за осуществление полного контроля за эффективностью оценки и управления рисками, в том числе во всех филиалах и структурных подразделениях Банка. 6.4. Начальник Отдела отвечает за взаимодействие со структурными подразделениями Банка для обеспечения работоспособности Отдела. 6.5. Начальник Отдела несет ответственность за разработку, внедрение и совершенствование методологий и моделей оценки рисков. 6.6. Начальник Отдела несет ответственность за разработку и развитие системы лимитов, а также системы контроля за установленными лимитами. 6.7. Начальник Отдела несет ответственность за подготовку предложений по установлению и изменению кредитных и рыночных лимитов на контрагентов. 6.8. Начальник Отдела несет ответственность за мониторинг соблюдения лимитов, установленных Кредитным Комитетом и Комитетом по управлению активами и пассивами. 6.9. Начальник Отдела несет ответственность за своевременное предоставление руководству Банка и руководителям подразделений отчетов о состоянии лимитов и об их нарушении. 6.10. Начальник Отдела отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией, поручениями Начальника Службы Внутреннего Контроля, решениями Кредитного Комитета, Комитета по управлению активами и пассивами, Инвестиционного Комитета и иными организационно-распорядительными документами Банка в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.11. Сотрудники Отдела обязаны не допускать разглашения информации, составляющей коммерческую тайну Банка, в том числе хранить тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов Банка, за исключением случаев, оговоренных законодательством РФ. 7. Коммуникации. 7.1. Отдел предоставляет Совету Директоров Банка информацию о размере риска по активным операциям Банка, обо всех случаях превышения лимитов и лицах, их санкционировавших, обо всех выявленных случаях нарушений сотрудниками внутренних распоряжений, приказов, регламентов. 7.2. Отдел предоставляет Кредитному Комитету и Комитету по управлению активами и пассивами информацию о подверженности действию факторов соответственно кредитного и рыночного рисков, размерах соответствующих лимитов, текущих открытых позициях, превышении лимитов. 7.3. Отдел предоставляет подразделениям Банка информацию о текущих открытых позициях и размерах соответствующих лимитов. 7.4. Сотрудники подразделений Банка должны оказывать сотрудникам Отдела содействие в осуществлении ими своих функций. 7.5. Сотрудники Банка обязаны соблюдать требования в отношении установленных лимитов кредитного и рыночного рисков. 7.6. Сотрудники Банка обязаны прекратить осуществление операций (сделок) в случае выдачи Отделом временных предписаний до решения соответствующего Комитета о недопущении действий, результатом которых может стать принятие на себя чрезмерных рисков..
Вы также можете скачать пример акта о нарушении трудовой дисциплины
Скачать (197 КБ)